EYโnin Kรผresel Bankacฤฑlฤฑkta Risk Yรถnetimi 2016 Araลtฤฑrmasฤฑโna gรถre bankalar รถzsermaye karlฤฑlฤฑk oranฤฑnฤฑn artฤฑrฤฑlmasฤฑ, maliyetlerin dรผลรผrรผlmesi ve iล modellerinin deฤiลtirilmesi gibi konularda yatฤฑrฤฑmcฤฑlardan baskฤฑ gรถrรผyor.
Banka yรถneticilerinin gรผndemindeki en รถnemli รผรง risk alanฤฑnฤฑ yeni dรผzenleme kurallarฤฑnฤฑn uygulanmasฤฑ, siber gรผvenlik ve risk iลtahฤฑ oluลtururken, bankalar risklerin yรถnetimi konusunda sorumluluk paylaลฤฑmฤฑna etkin รงรถzรผmler bulmaya รงalฤฑลฤฑyor
Uluslararasฤฑ danฤฑลmanlฤฑk ve denetim ลirketi EY, Uluslararasฤฑ FinansEnstitรผsรผ (IIF) ile birlikte gerรงekleลtirdiฤi Kรผresel Bankacฤฑlฤฑkta Risk Yรถnetimi 2016 Araลtฤฑrmasฤฑโnฤฑn sonuรงlarฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ.
Bankacฤฑlฤฑk sektรถrรผnde risk yรถnetiminde kaydedilen ilerlemeyi mercek altฤฑna alan araลtฤฑrmanฤฑn sonuรงlarฤฑ bankalarฤฑn kรผresel finansal krizden bu yana 7 yฤฑl geรงmiล olmasฤฑna raฤmen hala risk yรถnetiminde
hesap verebilirlik, finans dฤฑลฤฑ risklerin yรถnetilmesi ve sรผrdรผrรผlebilir iล modelleri konusunda etkili ve uygulanabilir plan arayฤฑลฤฑnda olduklarฤฑnฤฑ ortaya koyuyor.
Dรผnya genelinde 29 รผlkeden 67 bankanฤฑn dรขhil olduฤu araลtฤฑrmaya gรถre bankalar kรผresel finansal krizin ardฤฑndan รผst yรถnetimden risk, uyumluluk ve kontrol seviyelerine kadar risk yรถnetimi yaklaลฤฑmlarฤฑnฤฑ gรถzle gรถrรผlรผr ลekilde gรผรงlendirdi. Ancak sektรถr halen finansal vefinans dฤฑลฤฑ risk yรถnetiminde sorumluluฤun paylaลฤฑlmasฤฑnฤฑ saฤlayacak etkin รงรถzรผmler bulmaya รงalฤฑลฤฑyor. Araลtฤฑrmaya katฤฑlan bankalardan 23โรผ
kรผresel olarak sistemik รถneme sahip 30 banka arasฤฑnda yer alฤฑyor.
Risk kavramฤฑ tรผm iล sรผreรงlerine dรขhil edilmeli
Araลtฤฑrma sonuรงlarฤฑ ile ilgili deฤerlendirmede bulunan EY Tรผrkiye Finansal Hizmetler Sektรถr Lideri Selim Elhadef ลunlarฤฑ sรถyledi:
โBankalar risk yรถnetiminin iyileลtirilmesi konusunda krizden bu yana ilerleme kaydetti. Ancak dรผzenlemeler hala deฤiลiyor ve sektรถrรผn finans-dฤฑลฤฑ riskler ve artan IT gรผvenlik tehditleri gibi sรผrekli
geliลen alanlardaki yaklaลฤฑmlarฤฑ henรผz olgunluฤa ulaลmฤฑล deฤil.
Sรผrdรผrรผlebilir ve mevcut piyasa koลullarฤฑna gรถre esneklik gรถsterecek bir risk yรถnetim modeli bulmak bankalarฤฑn baลarฤฑyฤฑ yakalamasฤฑna temel oluลturacak. Bankalar farklฤฑ cephelerden bรผyรผk baskฤฑ altฤฑnda ve risk yรถnetiminin iลlevi, ekonomik ortam ve yeni dรผzenlemelere uyum saฤlanmasฤฑ adฤฑna hฤฑzlฤฑ bir ลekilde deฤiลiyor. Araลtฤฑrmamฤฑzฤฑn sonuรงlarฤฑ bankalarฤฑn risk kavramฤฑnฤฑ tรผm iล sรผreรงlerine dรขhil etmesi
gerektiฤine ve bunun iรงin de dรผzenlemeler konusunda istikrara ihtiyaรง duyulduฤuna iลaret ediyor.โ
Finans dฤฑลฤฑ riskler bankalarฤฑn gรผndeminde รผst sฤฑralarda yer alฤฑyor
รzellikle sistemik รถneme sahip bankalarฤฑn Finans dฤฑลฤฑ risklerle mรผcadele ettiฤinin vurgulandฤฑฤฤฑ raporda geรงtiฤimiz 5 yฤฑllฤฑk dรถnemde ceza, uzlaลma ve iyileลtirme maliyetleri dolayฤฑsฤฑyla %51โinin en az 1
milyar dolarlฤฑk zarar ettiฤi kaydediliyor. %6โsฤฑnฤฑn ise en az 20 milyar dolarlฤฑk kayฤฑp verdiฤi belirtiliyor. Finansal olmayan risklerin bu yฤฑl banka yรถneticilerinin gรผndeminde รผst sฤฑralara yรผkseldiฤinin belirtildiฤi raporda รถzellikle kara para aklama ve yaptฤฑrฤฑmlar gibi konularฤฑn รถne รงฤฑktฤฑฤฤฑ gรถrรผlรผyor. 2015โte bankalarฤฑn %52โsi para aklamayฤฑ en bรผyรผk risklerinden biri olarak gรถrรผrken, bu oran 2016โda %72โye yรผkseldi. Yaptฤฑrฤฑmlar ile ilgili risk algฤฑsฤฑnฤฑn ise 2015โteki %30 seviyesinden 2016โda %52โye รงฤฑktฤฑฤฤฑ gรถzleniyor. รte yandan katฤฑlฤฑmcฤฑlarฤฑn yaklaลฤฑk yarฤฑsฤฑ (%48) siber gรผvenliฤin Banka yรถnetimi iรงin en รถnemli รผรง tehdit arasฤฑnda yer aldฤฑฤฤฑnฤฑ dile getirirken, %77โsi operasyonel risklere geรงtiฤimiz seneye gรถre daha fazla zaman ayrฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑ ifade ediyor.
Bankalar son dรถnemde finans dฤฑลฤฑ risklerin yรถnetimini iyileลtirmek adฤฑna รถnemli adฤฑmlar attฤฑ. Araลtฤฑrma sonuรงlarฤฑna gรถre bankalarฤฑn %57โsi รผrรผn karmaลฤฑklฤฑฤฤฑnฤฑ azaltmaya รงalฤฑลฤฑrken, %67โsi รงalฤฑลan
eฤitimlerini geliลtiriyor. %90โฤฑ ise risk kรผltรผrรผnรผ ve รงalฤฑลan tutumunu gรผรงlendirmeye yรถnelik รงalฤฑลmalar gerรงekleลtiriyor.
Bankalar risk yรถnetiminde yolun yarฤฑsฤฑnda
Araลtฤฑrmada bankalar tarafฤฑndan risk yรถnetiminde kรผresel finansal krizden bu yana kaydedilen ilerlemenin 15 yฤฑllฤฑk bir sรผrecin yarฤฑsฤฑ olabileceฤine dikkat รงekiliyor. Bununla birlikte gelirlerin artฤฑrฤฑlmasฤฑna yรถnelik artan yatฤฑrฤฑmcฤฑ baskฤฑsฤฑ, sistemik รถneme sahip olmayan bankalar da dรขhil olmak รผzere bankacฤฑlฤฑk sektรถrรผnรผ รถnรผmรผzdeki 3 yฤฑl iรงin %10 ila %15 arasฤฑnda deฤiลen bir รถzsermaye karlฤฑlฤฑk oranฤฑ
hedeflemeye yรถneltiyor. Bankalarฤฑn mevcut รถzsermaye karlฤฑlฤฑk hedefleri kriz รถncesi seviyelere gรถre oldukรงa dรผลรผk olsa da, bu seviyeleri yakalamak bile kolay olmayacak. Pek รงok bankanฤฑn sermaye maliyeti รถzsermaye karlฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑn hemen altฤฑnda veya hemen รผzerinde seyrediyor. Bu da beklentileri karลฤฑlamaya รงalฤฑลan bankalarฤฑ, iลletme modellerini bu sรผrece adapte etmeye zorluyor.
Bankalarฤฑn %82โsi yatฤฑrฤฑmcฤฑ baskฤฑsฤฑ gรถrรผyor
Ekonomik koลullar, faiz oranlarฤฑnฤฑn kรผresel olarak dรผลรผk seyretmesi ve zorunlu sermaye oranฤฑnฤฑn yรผkselmesi รถzsermaye karlฤฑlฤฑk oranฤฑ รผzerinde olumsuz etki yaratฤฑyor. Katฤฑlฤฑmcฤฑlarฤฑn %82โsi รถzsermaye karlฤฑlฤฑk oranlarฤฑnฤฑn artฤฑrฤฑlmasฤฑ iรงin yatฤฑrฤฑmcฤฑdan baskฤฑ geldiฤini belirtiyor %79โu ise maliyetlerin dรผลรผrรผlmesi iรงin baskฤฑ gรถrรผldรผฤรผnรผ ifade ediyor. Bankalar ayrฤฑca dรผzenleyici kurumlardan sermayenin daha
fazla artฤฑrฤฑlmasฤฑ ve risk duyarlฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑn dรผลรผrรผlmesine yรถnelik gelen รถneriler konusunda endiลe duyuyor. Sรถz konusu รถnerilerin gerรงekleลtirilmesi kredilendirme faaliyetlerinde karlฤฑlฤฑฤฤฑ daha da olumsuz etkileyebilir. Basel III kapsamฤฑnda sermaye, likidite ve kaldฤฑraรง oranlarฤฑnda yapฤฑlan deฤiลiklikler bankalarฤฑ iล modellerini yeniden gรถzden geรงirmeye teลvik etti. Sistemik รถneme sahip bankalarฤฑn %83โรผ ve sistemik รถneme sahip olmayan bankalarฤฑ %67โsi varlฤฑk portfรถylerini deฤerlendirmeye aldฤฑklarฤฑnฤฑ belirtiyor. Katฤฑlฤฑmcฤฑlarฤฑn %48โinden fazlasฤฑ bazฤฑ iล kollarฤฑndan รงฤฑkฤฑล yaparken, %27โsi bazฤฑ รผlkelerden รงekiliyor.
